Methodik · Radikale Transparenz

So rechnen wir.
Jede Zahl, die du auf dieser Seite siehst,
ist hier dokumentiert.

Backtest-Ergebnisse sind nur so viel wert wie die Methode dahinter. Diese Seite zeigt dir, wie unsere Zahlen zustande kommen — Datenquelle, Spread-Annahmen, Slippage-Modell, Walk-Forward-Window, Monte-Carlo-Range und der Unterschied zwischen Simulation und Live-Performance.

1 · Datenbasis

  • Instrument: XAU/USD (Spot-Gold).
  • Zeitraum: 2008 – 2026 (18 Jahre) für Parameter-Tuning und Walk-Forward, 2020 – 2026 (6 Jahre) für die auf dieser Seite gezeigten Live-Backtests.
  • Quelle: Tick-genaue Bid/Ask-Daten aus eigenem Collector (Swissquote primary, yfinance + GoldAPI fallback) + Dukascopy-Historie für Pre-2024.
  • Auflösung: 5-Sekunden Ticks, aggregiert zu 1m / 5m / 15m / 1h / 4h Kerzen je nach Strategie.
  • Speicher: >2 GB SQLite, partitioniert monatlich. Vollständig reproduzierbar.

2 · Execution-Modell

  • Spread: Variabel modelliert (2 – 8 Pips XAU/USD je nach Session). Nicht statisch-optimistisch.
  • Slippage: Zufallsfunktion mit Mittelwert 0,3 Pips, Tail bis 2 Pips bei News-Events.
  • Kommissionen: 0,70 USD / 0,01 Lot (marktüblicher Gold-Standard).
  • Fill-Modell: MARKET-Orders werden am nächsten Tick nach Signal gefüllt, nicht am Signal-Tick (Look-Ahead-Bias-frei).
  • Kein Re-Quote-Bonus, kein Partial-Fill-Optimismus.

3 · Walk-Forward-Validierung

  • In-Sample: 70 % der Daten für Parameter-Suche.
  • Out-of-Sample: 30 % komplett unberührt — erst nach Parameter-Fixierung gezeigt.
  • Rolling Window: 12-Monats-Fenster wandert jährlich — kein Curve-Fitting auf einen Zeitraum.
  • Kriterium: Eine Strategie gilt erst dann als robust, wenn sie in jedem der 6 Rolling-Fenster profitabel ist — nicht nur im Aggregat.

4 · Monte-Carlo Stress-Test

  • 1.000 Permutationen pro Strategie mit randomisierter Trade-Reihenfolge.
  • Drawdown-Verteilung: Wir rapportieren nicht nur den historischen Max-DD, sondern die 95 %-Perzentil-Drawdown-Projektion.
  • Worst-Month Analysis: Der schlechteste simulierte Einzelmonat wird gezeigt, nicht der beste.
  • Kill-Criteria: Jede Strategie, die in >5 % der MC-Runs unter -30 % Kontogröße gerät, wird verworfen.

5 · Look-Ahead-Bias & Data-Snooping

  • Alle Indikator-Berechnungen nutzen ausschließlich Daten bis t-1, nie t.
  • News- und Economic-Calendar-Events sind timestamp-exakt eingebettet (ForexFactory-Archiv), keine Backfill-Lookups.
  • Signal-Quality-Scores werden aus Rolling-Statistiken gebildet, nicht aus In-Sample-Aggregaten.
  • Im April 2026 haben wir einen Look-Ahead-Bias in 9 unserer Strategien aufgedeckt und rückwirkend gefixt — die Zahlen auf dieser Seite sind nach dem Fix.

6 · Live-Tracking (15 Tage)

  • Konten: 5 reale MT5-Konten bei unabhängigen Brokern (RoboForex, IC Markets, JMFinancial, ThinkMarkets, Fusion Markets).
  • Zeitraum: 01.04.2026 – 15.04.2026 (15 Kalendertage, davon 11 Handelstage).
  • Aggregat: 449 Trades, +€1.741 absolut, 84,9 % Win-Rate.
  • Wichtig: 15 Tage sind ein Anfangswert, kein statistisch belastbarer Long-Term-Indikator. Wir werden die Live-Stichprobe über die nächsten Monate weiter tracken und hier transparent fortschreiben.
  • Trade-Sync: Alle 5 Konten via MetaAPI-REST — keine manuelle Auswahl, kein Cherry-Picking.

7 · Was diese Zahlen nicht sind

  • Kein Versprechen für zukünftige Performance.
  • Keine Durchschnitts-Erwartung für deine Konto-Entwicklung.
  • Keine Aussage über spezifische Renditen in einem beliebigen Monat oder Quartal.
  • Keine Empfehlung, Gold zu handeln oder dein Kapital in gehebelte Produkte zu investieren.
  • Keine Anlageberatung, kein Angebot zur Finanzportfolioverwaltung i.S.d. § 32 KWG / § 2 WpIG.

8 · Was sie sind

  • Eine nachvollziehbare Simulation unter klar dokumentierten Annahmen.
  • Ein Indikator für die statistische Robustheit der Strategie über lange Zeiträume.
  • Die Basis, auf der wir entscheiden, welche Strategien überhaupt ausgeliefert werden.
  • Ein Angebot an dich, die Annahmen zu prüfen, bevor du kaufst.

Du willst die Rohdaten oder einen eigenen Backtest auf deinen Parametern? Schreib uns an methodology@goldstrait.com — wir geben jedem ernsthaft interessierten Käufer vor dem Kauf eine detaillierte Strategie-Analyse.

Transparenz ist unser Moat.

Wir können dir nicht versprechen, dass deine Zukunft aussieht wie unsere Vergangenheits-Simulation. Wir können dir versprechen, dass jede Zahl auf dieser Seite nach der oben dokumentierten Methode zustande kam — und dass wir dich informieren, wenn sich etwas ändert.

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